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在期货交易里,合理设置风险限额是保障交易安全、实现稳定盈利的关键环节。以下将从多个方面为大家详细介绍如何做好风险限额的设置。
首先,要依据自身的财务状况确定风险承受能力。投资者需对自己的资产规模、收入稳定性、负债情况等进行全面评估。一般来说,用于期货交易的资金不应超过家庭闲置资金的一定比例,比如20%-30%。若投入过多资金,一旦市场不利,可能会对个人或家庭的财务状况造成严重冲击。例如,投资者A家庭闲置资金为100万元,那么他用于期货交易的资金可控制在20-30万元之间。
其次,根据交易策略来设定风险限额。不同的交易策略具有不同的风险特征。日内交易策略注重短期波动,风险相对较为集中;而趋势交易策略则更关注长期趋势,风险相对分散。对于日内交易,可将每次交易的最大亏损设定为账户资金的1%-2%;对于趋势交易,可适当放宽至2%-3%。比如,账户资金为50万元,采用日内交易策略时,每次交易最大亏损可控制在5000-10000元。
再者,要考虑市场的波动性。市场波动较大时,风险限额应适当收紧;市场波动较小时,可适当放宽。可以通过计算历史波动率来评估市场的波动情况。当市场波动率较高时,如历史波动率超过20%,可将单笔交易的风险限额降低至账户资金的0.5%-1%;当市场波动率较低时,如历史波动率低于10%,可将单笔交易的风险限额提高至1%-2%。
另外,还需设置止损和止盈点。止损点是控制亏损的重要手段,止盈点则能确保盈利落袋为安。止损点的设置可根据技术分析,如支撑位、阻力位等。例如,投资者买入某期货合约,当价格跌破重要支撑位时,立即止损离场。止盈点可根据目标盈利比例来设定,如达到10%-20%的盈利时,及时止盈。
以下是不同交易策略下风险限额设置的对比表格:
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